加权回归

违反残差中恒定方差的最小二乘假设（异方差性）时可以使用的方法。如果权重正确，此过程使加权平方残差最小化，从而产生方差恒定的残差（同方差性）。

确定要使用的正确权重可能是一项挑战性的任务。理想的权重是误差的方差的倒数。但是，这一般无法计算，而必须使用其他方法。可供选择的方法包括使用：

·    如果方差与预测变量成比例，则使用预测变量或平方预测变量的倒数。结合经验与尝试和误差来找出哪种有效。

·    基于理论、文献或早先研究的值。

假设您的回归模型预测不同城市中每年的交通事故数。由于人口较多的城市往往发生更多的事故，因此大城市的残差往往也更大。解决这种情况的办法是使用每个城市人口的倒数作为权重。